Исправить сей коварный недочёт можно, воспользовавшись советом Криса Бертлеффа. Заключается он в правке свойств ярлыка, отвечающего за запуск Windows Explorer. Обычно этот ярлык прячется в меню "Пуск -> Программы -> Стандартные -> Проводник", а у некоторых пользователей, быть может, даже присутствует и на рабочем столе операционной системы.

По ярлыку нужно кликнуть правой кнопкой мыши, через самый нижний пункт контекстного меню зайти в его свойства и к записи %SystemRoot%\explorer.exe добавить строку параметров /n, /e, /select, C:\, где ключ select обозначает предварительное выделение указанного объекта (в данном случае диска С:).

Теперь остается только нажатием кнопки "Применить" сохранить внесенную правку и проверить результат повторной загрузкой Windows Explorer.

Замечательно! Теперь о существовании директории My Documents можно забыть как о страшном сне.